Preuve de concept
Un système de gestion de portefeuille titres : les opérations, les positions, les cours, les dividendes, la performance et les prévisions au même endroit, pour plusieurs portefeuilles et plusieurs enveloppes à la fois. Un banc d'essai, aussi — l'occasion de pousser le socle Kore sur un terrain qu'il ne connaissait pas : des séries chronologiques, du multi-devises et des chiffres qui doivent tomber juste.
Dès qu'un patrimoine tient sur plus d'un compte, la question « où j'en suis » n'a plus de réponse simple.
Tout ce qui suit tourne, et a été vérifié sur un jeu de démonstration entièrement synthétique : quinze valeurs inventées, trois portefeuilles, deux ans d'historique quotidien, trois devises. Aucun émetteur réel, aucun cours réel, aucun patrimoine réel.
Le tableau de bord réunit ce qu'on regarde en premier : nombre de lignes, valeur de marché, plus-value, rendement depuis le début d'année. Dessous, dix panneaux rafraîchis séparément — concentration des principales positions, exposition par devise, chronologie des dernières opérations, alertes par état, plus fortes hausses et plus fortes baisses, aperçu de performance sur trois horizons.
Un portefeuille porte une stratégie, un compte porte une enveloppe : PEA, PEA-PME, compte-titres, assurance vie, PER, compte espèces. Les deux se rattachent librement, ce qui permet de suivre une poche prudente et une poche satellite sur le même compte, ou une même stratégie répartie sur deux courtiers.
Treize types d'opérations sur titres et onze types de mouvements d'espèces — achat, vente, souscription, remboursement, versement, retrait, frais, taxe, intérêts, virement, dividende. Les positions ne se saisissent pas : elles sont recalculées depuis les opérations et les cours, prix de revient et plus-value latente compris.
Une ligne cotée en dollars ou en livres dans un portefeuille en euros est convertie au taux du jour de l'opération pour son prix de revient, et au taux courant pour sa valorisation. Le taux appliqué reste visible sur chaque opération — un total juste dont on ne peut pas retrouver le calcul n'est pas un total juste.
Rendement pondéré par le temps (TWR) et par les flux (MWR, par Newton-Raphson), volatilité, ratio de Sharpe, perte maximale, alpha et bêta. Le tout se calcule sur une série d'instantanés quotidiens reconstruits en rejouant l'historique des opérations, donc vérifiable ligne à ligne.
Chaque détachement porte sa quantité détenue à la date, son montant brut, sa retenue à la source, son net et son crédit sur le compte espèces. Le calendrier des détachements à venir et la projection de rendement s'appuient sur le même historique.
Cours de clôture quotidiens et, quand la source le permet, chandeliers intrajournaliers de la minute à l'heure. Les sources sont configurables et priorisées ; l'origine de chaque cours est conservée, ce qui permet de distinguer une donnée de démonstration d'une donnée de marché — et rend le jeu de démonstration purgeable d'un seul geste.
Les instruments de référence — place de cotation, secteur, ISIN, devise — sont communs et en lecture seule. Chaque organisation y ajoute sa propre couche : alias, note privée, étiquettes, secteur retenu. Personne ne modifie la fiche de tout le monde pour renommer une ligne chez soi.
RSI, MACD, bandes de Bollinger, ATR, stochastique, ADX, CCI, Williams %R, OBV, MFI, VWAP, Chaikin — les indicateurs sont calculés sur l'historique de cours, pas importés tout faits. Les grilles se sauvegardent et se rejouent.
Une liste de suivi regroupe ce qu'on observe sans le détenir. Une alerte se déclenche au franchissement d'un seuil, à la hausse ou à la baisse, ou sur une variation en pourcentage — avec sa priorité, ses canaux et la trace de ce qui l'a déclenchée.
Le moteur projette une médiane encadrée de ses quantiles à 10 % et 90 %, sur cinq horizons, avec cinq modèles interchangeables — ensemble, GARCH, Theta, Holt-Winters, médiane. Un rejeu à des dates passées mesure la calibration de chacun : une prévision qu'on ne sait pas noter ne vaut rien.
280 opérations GraphQL couvrent ce que l'interface sait faire, plus le reste. Trois outils MCP et deux profils d'assistant permettent de lire un portefeuille ou d'y consigner une opération depuis un agent, avec l'authentification et le cloisonnement de l'organisation.
Les écrans se replient sur une largeur étroite et l'application s'installe depuis le navigateur.
La liste est longue, et c'est normal pour une exploration. Elle est tenue à jour depuis l'audit du code plutôt que devinée.
kFolio a d'abord été écrit pour voir ce que devenait le socle Kore sur un domaine où le détail compte : des séries chronologiques longues, plusieurs devises, et des chiffres qu'un utilisateur vérifie à la calculatrice.
Utilisateurs, rôles et permissions fines, cloisonnement entre organisations, traductions, API GraphQL unique, journal d'audit, planification centralisée : kFolio en hérite au lieu de les réécrire. Restait le métier — et c'est bien là que le temps est passé.
Voir le socle KoreUn écran de gestion tolère une approximation d'affichage ; un portefeuille, non. Deux totaux qui divergent de 1,5 % entre deux écrans, c'est un défaut visible, et c'en est un que la mise au point du jeu de démonstration a mis au jour puis fait corriger. Une exploration qui trouve des défauts a déjà servi.
L'application s'héberge où l'on veut, les identifiants des fournisseurs de cours restent dans la configuration, et l'inventaire de ce que l'on détient vit dans une base qui vous appartient. Les fournisseurs de données sont interrogés pour des cours, jamais informés de ce que vous en faites.
Gestion de portefeuille, souveraineté des données financières, ou plus généralement ce qui peut se construire sur le socle Kore : si l'un de ces sujets vous occupe, nous en discutons volontiers.
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